Alūksnieši to dēvē arī par tējas vai kafijas paviljonu, jo nostāsti vēsta, ka baroniem te paticis dzert rīta kafiju. Istabenei nācies mērot tālo ceļu no Jaunās pils līdz paviljonam vairākas reizes, līdz beidzot izdevies atnest pietiekami karstu kafiju.
Aleksandra paviljons 19. gadsimta sākumā tapis par godu Krievijas caram Aleksandram I, kurš 1822. gadā, Vidzemei caurbraucot, iegriezies Alūksnē. Pieļauj arī, ka paviljons uzcelts vēlāk, par godu šī notikuma atcerei.
Paviljons būvēts no koka ar skaidu jumta segumu, skārda smaili un karodziņu tā galā. 2006. gadā tika atjaunots Aleksandra paviljona jumts.